PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с DBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 8.27%/yr for DBC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.27% соответственно.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between VYMI and DBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.36

The correlation between VYMI and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и DBC

Секторы
VYMI
DBC

Финансовые услуги

41.9%
91.5%

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
DBC
91.5%

Энергетика

VYMI
9.5%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
DBC

-

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
DBC

-

Здравоохранение

VYMI
6.6%
DBC

-

Промышленность

VYMI
6.6%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
DBC

-

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
DBC

-

Технологии

VYMI
4.3%
DBC

-

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
DBC

-

Недвижимость

VYMI
1.3%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

VYMI vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.82

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.42

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.48

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

9.64

+1.96

VYMI vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и DBC

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-76.36%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.91%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.82%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-27.34%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-41.71%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.14%

+26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-46.19%

+39.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.57%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и DBC

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.40%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.20%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

16.11%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

18.94%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

19.22%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.82%

-0.97%

Сравнение комиссий VYMI и DBC

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и DBC

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.20%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 8.27% for DBC. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.61% for DBC.

VYMI is categorized as Dividend, while DBC is Commodities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.85% for DBC.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор