PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с DBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 8.27%/yr for DBC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности VGT и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 25.19% против 8.27% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between VGT and DBC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.25

The correlation between VGT and DBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и DBC

Секторы
VGT
DBC

Технологии

98.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
91.5%

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
DBC

-

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
DBC

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
DBC
91.5%

Промышленность

VGT
0.4%
DBC

-

Энергетика

VGT
0.3%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
DBC

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
DBC

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

DBC

-

Недвижимость

VGT

-

DBC

-

Коммунальные услуги

VGT

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

VGT vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.82

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.42

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.48

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

9.64

-0.53

VGT vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и DBC

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-76.36%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-9.91%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-13.82%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-27.34%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-41.71%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-26.14%

+18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-46.19%

+38.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.57%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и DBC

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.20%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

16.11%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

18.94%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

19.22%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

17.82%

+6.90%

Сравнение комиссий VGT и DBC

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и DBC

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and DBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 8.27% for DBC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while DBC is Commodities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.85% for DBC.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор