PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с PBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 7.09%/yr for PBP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 12.91% против 7.09% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between SCHD and PBP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SCHD and PBP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и PBP

Секторы
SCHD
PBP

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.7%

Здравоохранение

18.8%
8.6%

Технологии

16.4%
39.5%

Энергетика

16.2%
3.3%

Финансовые услуги

9.3%
11.4%

Промышленность

7.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.6%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
PBP
4.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
PBP
8.6%

Технологии

SCHD
16.4%
PBP
39.5%

Энергетика

SCHD
16.2%
PBP
3.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
PBP
11.4%

Промышленность

SCHD
7.5%
PBP
7.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
PBP
10.2%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
PBP
1.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
PBP
2.6%

Недвижимость

SCHD

-

PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с JEPQPBP с QYLD

Доходность на риск

SCHD vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.40

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.44

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.26

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

16.95

-2.98

SCHD vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и PBP

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-43.43%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.22%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.42%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-18.61%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.31%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.57%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-6.68%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.00%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и PBP

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.14%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

5.84%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

7.10%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.88%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

13.67%

+3.05%

Сравнение комиссий SCHD и PBP

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и PBP

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PBP в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and PBP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 7.09% for PBP. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for PBP.

PBP has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 3.22% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while PBP is Derivative Income. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.29% for PBP.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор