PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBP returned 7.09%/yr vs 12.78%/yr for VTV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности PBP и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.09% против 12.78% соответственно.

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between PBP and VTV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.71

The correlation between PBP and VTV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBP и VTV

Секторы
PBP
VTV

Технологии

39.5%
13.4%

Финансовые услуги

11.4%
22.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.0%

Здравоохранение

8.6%
14.5%

Промышленность

7.8%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.4%

Энергетика

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

2.6%
5.2%

Недвижимость

1.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.1%

Технологии

PBP
39.5%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
VTV
22.3%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
VTV
4.0%

Здравоохранение

PBP
8.6%
VTV
14.5%

Промышленность

PBP
7.8%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
VTV
9.4%

Энергетика

PBP
3.3%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
VTV
5.2%

Недвижимость

PBP
1.8%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

PBP vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.61

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.71

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.25

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

16.04

+0.91

PBP vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и VTV

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-59.27%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-6.35%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.52%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-17.04%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-36.78%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.86%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.68%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и VTV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.34%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

7.82%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

10.38%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

13.92%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

16.68%

-3.01%

Сравнение комиссий PBP и VTV

PBP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и VTV

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PBP and VTV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.34%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 7.09% for PBP. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for PBP.

PBP has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.83% for VTV.

PBP is categorized as Derivative Income, while VTV is Large Cap Value Equities. PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор