Сравнение PBP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PBP и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PBP и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SCHD
Основные характеристики
PBP:
0.42
SCHD:
0.27
PBP:
0.72
SCHD:
0.48
PBP:
1.13
SCHD:
1.07
PBP:
0.42
SCHD:
0.27
PBP:
2.12
SCHD:
1.05
PBP:
3.09%
SCHD:
4.09%
PBP:
15.58%
SCHD:
15.83%
PBP:
-43.43%
SCHD:
-33.37%
PBP:
-10.45%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.32% против 10.27% соответственно.
PBP
-7.49%
-4.80%
-2.16%
7.46%
9.72%
5.32%
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SCHD
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и SCHD
PBP
SCHD
Сравнение PBP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SCHD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.75% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SCHD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SCHD
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.