Сравнение XLU с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.79% против 14.11% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и GLD
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLU vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLU
GLD
Сравнение XLU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.89 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.31 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.70 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 9.90 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XLU и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и GLD
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и GLD
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -45.56% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -19.21% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -21.03% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -22.00% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -11.71% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -16.17% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.25% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и GLD
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 10.48% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 24.34% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 27.81% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.75% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 15.88% | +3.33% |