PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.27% против 57.32% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between DBC and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

DBC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.93

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-1.31

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.87

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.78

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-1.36

+11.00

DBC vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и BTC-USD

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-85.30%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-51.21%

+41.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-51.21%

+37.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-76.67%

+49.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-83.80%

+42.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-49.01%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-42.35%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

35.02%

-31.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и BTC-USD

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.20%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

12.11%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

34.59%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

35.62%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

44.71%

-25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

56.62%

-38.80%

Часто задаваемые вопросы

DBC and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs BTC-USD's -85.30%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор