PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с PBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 7.09%/yr for PBP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности VTV и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 12.78% против 7.09% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between VTV and PBP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.71

The correlation between VTV and PBP shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и PBP

Секторы
VTV
PBP

Финансовые услуги

22.3%
11.4%

Здравоохранение

14.5%
8.6%

Промышленность

14.0%
7.8%

Технологии

13.4%
39.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.7%

Энергетика

8.1%
3.3%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.9%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
PBP
11.4%

Здравоохранение

VTV
14.5%
PBP
8.6%

Промышленность

VTV
14.0%
PBP
7.8%

Технологии

VTV
13.4%
PBP
39.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
PBP
4.7%

Энергетика

VTV
8.1%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
PBP
2.6%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
PBP
10.2%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
PBP
10.9%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
PBP
1.8%

Недвижимость

VTV
2.8%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

VTV vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.40

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.26

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

16.95

-0.91

VTV vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и PBP

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-43.43%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-5.22%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.42%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.61%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-33.31%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.68%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.00%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и PBP

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.14%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

5.84%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

7.10%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.88%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.67%

+3.01%

Сравнение комиссий VTV и PBP

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и PBP

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PBP в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and PBP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.34%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 7.09% for PBP. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for PBP.

PBP has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.83% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while PBP is Derivative Income. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.29% for PBP.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор