PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VYMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 25.19% против 11.24% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VGT and VYMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.59

The correlation between VGT and VYMI shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и VYMI

Секторы
VGT
VYMI

Технологии

98.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.0%

Финансовые услуги

0.5%
41.9%

Промышленность

0.4%
6.6%

Энергетика

0.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.5%

Сырьевые материалы

0.0%
6.8%

Здравоохранение

0.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

VGT
98.5%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VYMI
4.0%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VYMI
41.9%

Промышленность

VGT
0.4%
VYMI
6.6%

Энергетика

VGT
0.3%
VYMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VYMI
6.8%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VYMI
7.0%

Недвижимость

VGT

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

VGT

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VGT vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.26

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.08

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.96

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

11.60

-2.49

VGT vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и VYMI

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-40.00%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.14%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-12.84%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-24.05%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-40.00%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.30%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.59%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VYMI

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.40%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

11.15%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

13.33%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

14.90%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

16.85%

+7.87%

Сравнение комиссий VGT и VYMI

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VYMI

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VYMI в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGT and VYMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 11.24% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while VYMI is Dividend. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор