PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с XLE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SCHD и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 33.39%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.36% соответственно.

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%

XLE

1 день
0.47%
1 месяц
6.14%
С начала года
33.39%
6 месяцев
35.30%
1 год
41.00%
3 года*
14.70%
5 лет*
23.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		33.39%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Корреляция

Корреляция между SCHD и XLE составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SCHD и XLE

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SCHD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.58

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.21

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.19

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.31

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SCHD и XLE

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-71.26%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.36%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-26.04%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-66.81%

+33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-5.29%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-18.05%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.15%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и XLE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

6.40%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

14.46%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

25.21%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

26.08%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

29.49%

-12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и XLE

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности XLE в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.52%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%