PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VGT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 25.19% против 9.91% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VGT and XLE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.42

The correlation between VGT and XLE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и XLE

Секторы
VGT
XLE

Технологии

98.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
XLE

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
XLE

-

Промышленность

VGT
0.4%
XLE

-

Энергетика

VGT
0.3%
XLE
100.0%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
XLE

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

XLE

-

Недвижимость

VGT

-

XLE

-

Коммунальные услуги

VGT

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VGT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.82

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.40

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.10

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

8.63

+0.47

VGT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и XLE

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-71.26%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-12.05%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-20.14%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-26.04%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-66.81%

+31.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-8.01%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-17.97%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.32%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XLE

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.26%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

16.79%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

20.57%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

26.05%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

29.58%

-4.86%

Сравнение комиссий VGT и XLE

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XLE

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VGT and XLE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while XLE is Energy Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.08% for XLE.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор