- ISIN
- US73936G3083
- CUSIP
- 46137V399
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 20 дек. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 BuyWrite Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $347M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции PBP — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,441.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) показал доход в 4.40% с начала года и 16.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBP составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PBP по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | 0.42% | -2.62% | 3.76% | 2.07% | -0.38% | 4.40% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -0.52% | -4.99% | -1.64% | 0.96% | 2.31% | 1.18% | 0.96% | 1.39% | 2.88% | 2.20% | 1.65% | 8.49% |
| 2024 | 1.36% | 2.00% | 2.53% | -1.22% | 0.75% | 1.50% | 1.42% | 2.54% | 1.62% | -0.63% | 4.19% | 2.30% | 19.83% |
| 2023 | 4.13% | 0.05% | 1.49% | 1.25% | 0.88% | 2.44% | 1.09% | -1.48% | -2.87% | -0.89% | 3.21% | 1.95% | 11.59% |
| 2022 | -2.70% | -0.76% | 4.53% | -5.33% | -3.04% | -3.15% | 3.44% | -4.36% | -6.94% | 6.13% | 1.74% | -1.15% | -11.82% |
| 2021 | -0.26% | 1.52% | 4.53% | 0.69% | 1.38% | 2.71% | -0.09% | 3.15% | -1.21% | 4.09% | -0.96% | 3.02% | 19.97% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF has an annualized alpha of -0.36%, beta of 0.60, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2007.
- This ETF participated in 64.78% of S&P 500 Index downside but only 53.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 53.36%
- Участие в снижении
- 64.78%
Комиссия
Комиссия PBP составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBP имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.46 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 10.92 | +5.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 BuyWrite ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.54 | $2.21 | $0.73 | $0.27 | $1.44 | $0.29 | $1.09 | $0.51 | $2.33 | $0.54 | $1.27 |
Дивидендный доход | 11.36% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.21 | $0.21 | $0.23 | $1.26 | ||||||
| 2025 | $0.22 | $0.21 | $0.17 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.12 | $0.22 | $0.18 | $0.17 | $0.22 | $0.39 | $2.54 |
| 2024 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.23 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $2.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 | $0.21 | $0.16 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 BuyWrite ETF составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.43%март 2009 г. | 10mo 12d | 4y 1mo | 4y 11moмай 2008 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.61%сент. 2022 г. | 5mo 19d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.75%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 18d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.42%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 6mo 15d | 8mo 2dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| PBP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -56.78% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -9.10% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -25.43% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -33.92% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.21% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.71% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.04% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBP
Добавьте Invesco S&P 500 BuyWrite ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBP