PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с VYMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.24% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between XLE and VYMI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.53

Over the past year, the correlation between XLE and VYMI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и VYMI

Секторы
XLE
VYMI

Энергетика

100.0%
9.5%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Энергетика

XLE
100.0%
VYMI
9.5%

Сырьевые материалы

XLE

-

VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

XLE

-

VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

VYMI
7.0%

Финансовые услуги

XLE

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

XLE

-

VYMI
6.6%

Промышленность

XLE

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

XLE

-

VYMI
1.3%

Технологии

XLE

-

VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

XLE

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

XLE vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.26

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.08

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.96

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

11.60

-2.97

XLE vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и VYMI

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-40.00%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-10.14%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-12.84%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.05%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-40.00%

-26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-6.30%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.59%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VYMI

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.40%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

11.15%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

13.33%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

14.90%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

16.85%

+12.73%

Сравнение комиссий XLE и VYMI

XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VYMI

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VYMI в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and VYMI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 9.91% for XLE. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.59% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while VYMI is Dividend. XLE tracks Energy Select Sector Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор