PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с PBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 7.09%/yr for PBP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности SLV и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.09% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between SLV and PBP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.17

The correlation between SLV and PBP shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLV и PBP

Секторы
SLV
PBP

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

SLV

-

PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

PBP
10.2%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

PBP
4.7%

Энергетика

SLV

-

PBP
3.3%

Финансовые услуги

SLV

-

PBP
11.4%

Здравоохранение

SLV

-

PBP
8.6%

Промышленность

SLV

-

PBP
7.8%

Недвижимость

SLV

-

PBP
1.8%

Технологии

SLV

-

PBP
39.5%

Коммунальные услуги

SLV

-

PBP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

SLV vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.40

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.44

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.26

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

16.95

-12.84

SLV vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и PBP

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-43.43%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-5.22%

-40.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-15.42%

-29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-18.61%

-26.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-33.31%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-0.57%

-41.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-6.68%

-37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

1.00%

+19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и PBP

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

2.14%

+14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

5.84%

+53.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

7.10%

+52.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

11.88%

+24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

13.67%

+18.33%

Сравнение комиссий SLV и PBP

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и PBP

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and PBP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 7.09% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

PBP has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while PBP is Derivative Income. SLV tracks LBMA Silver Price, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор