Сравнение BTC-USD с PBP
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 7.09%/yr for PBP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 57.32% против 7.09% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
PBP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.48% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and PBP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, BTC-USD and PBP have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. PBP — Ранг доходности на риск
BTC-USD
PBP
Сравнение BTC-USD c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.26 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.95 | -18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и PBP
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -43.43% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -5.22% | -45.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -15.42% | -35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -18.61% | -58.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.31% | -50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -0.57% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -6.68% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 1.00% | +34.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и PBP
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 2.14% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 5.84% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 7.10% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 11.88% | +32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 13.67% | +42.95% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and PBP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs PBP's -43.43%.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор