Сравнение GLD с XLU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 8.57%, а XLU немного ниже – 8.25%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.92% против 9.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLD и XLU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLU.

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.