PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности SLV и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.20% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between SLV and XLU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.15

Сравнение распределения секторов SLV и XLU

Секторы
SLV
XLU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
XLU

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

SLV

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

XLU

-

Энергетика

SLV

-

XLU

-

Финансовые услуги

SLV

-

XLU

-

Здравоохранение

SLV

-

XLU

-

Промышленность

SLV

-

XLU

-

Недвижимость

SLV

-

XLU

-

Технологии

SLV

-

XLU

-

Коммунальные услуги

SLV

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SLV vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.81

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.18

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.30

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

2.80

+1.30

SLV vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и XLU

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-51.98%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-9.18%

-36.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-17.26%

-28.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-25.26%

-20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-36.07%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-6.05%

-35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-10.22%

-34.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

4.25%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и XLU

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

5.59%

+10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

11.68%

+47.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

14.66%

+45.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

17.34%

+19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

19.27%

+12.73%

Сравнение комиссий SLV и XLU

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и XLU

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SLV and XLU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 9.20% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while XLU is Utilities Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.08% for XLU.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор