PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 25.19%/yr for VGT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XLU и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.20% против 25.19% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between XLU and VGT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XLU and VGT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLU и VGT

Секторы
XLU
VGT

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
VGT

-

Сырьевые материалы

XLU

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

XLU

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

VGT

-

Энергетика

XLU

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

XLU

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

XLU

-

VGT
0.0%

Промышленность

XLU

-

VGT
0.4%

Недвижимость

XLU

-

VGT

-

Технологии

XLU

-

VGT
98.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XLU vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.19

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.74

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.94

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

9.11

-6.31

XLU vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и VGT

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-54.63%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.40%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-27.23%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-35.07%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-35.07%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-7.18%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.95%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.28%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и VGT

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

10.00%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

18.00%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

22.00%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

25.40%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

24.72%

-5.45%

Сравнение комиссий XLU и VGT

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и VGT

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and VGT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 9.20% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.33% for VGT.

XLU is categorized as Utilities Equities, while VGT is Technology Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор