PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.78% против 13.99% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between VTV and SLV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.19

Сравнение распределения секторов VTV и SLV

Секторы
VTV
SLV

Финансовые услуги

22.3%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%

-

Технологии

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
100.0%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
SLV

-

Здравоохранение

VTV
14.5%
SLV

-

Промышленность

VTV
14.0%
SLV

-

Технологии

VTV
13.4%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
SLV

-

Энергетика

VTV
8.1%
SLV

-

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
SLV

-

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
SLV

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
SLV
100.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

VTV vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.44

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.76

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.89

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

4.10

+11.93

VTV vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и SLV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-76.28%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-45.40%

+39.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-45.40%

+30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-45.40%

+28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-45.40%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.96%

+41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-44.66%

+36.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

20.88%

-19.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SLV

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

16.34%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

59.10%

-51.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

59.82%

-49.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

36.46%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

32.00%

-15.32%

Сравнение комиссий VTV и SLV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SLV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and SLV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 12.78% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for SLV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while SLV is Silver. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.50% for SLV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор