ETFs and stocks-steady

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	5.88%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	5.88%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5.88%
RTH VanEck Vectors Retail ETF	Consumer Discretionary Equities	5.88%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	5.88%
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	5.88%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5.88%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	5.88%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5.88%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.88%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	5.88%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	5.88%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	5.88%
HLI Houlihan Lokey, Inc.	Financial Services	5.88%
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund	Technology Equities	5.88%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	5.88%
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund	Diversified Portfolio	5.88%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs and stocks-steady и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ETFs and stocks-steady на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.92% с начала года и доходность в 19.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель ETFs and stocks-steady	0.84%	2.70%	10.92%	10.71%	29.11%	25.51%	17.14%	19.08%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	8.24%	1.30%	3.65%	23.06%	22.39%	18.94%	19.10%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.83%	1.32%	31.74%	28.77%	67.12%	35.29%	25.46%	22.05%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	0.58%	-1.09%	7.72%	10.66%	39.37%	20.94%	13.51%	14.94%
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund	1.27%	0.32%	8.10%	9.75%	24.17%	20.54%	10.41%	16.38%
HLI Houlihan Lokey, Inc.	1.67%	-7.83%	-20.15%	-22.50%	-18.32%	16.18%	13.63%	21.76%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	0.71%	1.73%	10.99%	13.18%	29.11%	18.32%	10.94%	12.35%
MAIN Main Street Capital Corporation	0.54%	3.63%	-10.97%	-12.92%	-3.16%	18.74%	12.76%	13.19%
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.41%	3.62%	-0.66%	-1.22%	14.57%	10.55%	7.78%	13.47%
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	0.52%	0.45%	-3.20%	-0.94%	4.06%	8.59%	0.74%	7.31%
PH Parker-Hannifin Corporation	0.12%	4.72%	3.21%	2.52%	39.33%	36.33%	26.12%	25.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETFs and stocks-steady закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.96%	2.22%	-6.82%	9.75%	0.77%	1.28%							10.92%
2025	5.00%	-0.76%	-4.42%	0.60%	4.85%	3.64%	2.76%	3.83%	3.43%	-1.19%	2.42%	0.59%	22.33%
2024	1.75%	5.62%	3.10%	-3.84%	3.87%	1.03%	4.82%	2.37%	2.16%	0.79%	7.68%	-3.37%	28.55%
2023	7.28%	0.51%	-0.81%	-0.45%	-2.05%	7.57%	4.44%	-0.34%	-2.96%	-3.98%	8.11%	6.47%	25.24%
2022	-3.68%	0.09%	1.93%	-6.40%	0.00%	-6.68%	10.53%	-2.74%	-9.29%	10.46%	6.09%	-5.42%	-7.23%
2021	-1.33%	5.23%	6.07%	4.00%	1.35%	0.51%	1.68%	2.31%	-3.96%	7.20%	-1.86%	4.06%	27.64%

Метрики бенчмарка

ETFs and stocks-steady has an annualized alpha of 6.12%, beta of 0.89, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2015.

This portfolio captured 108.56% of S&P 500 Index gains but only 85.60% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.89 and R2 of 0.88, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 6.12%

Бета: 0.89

R²: 0.88

Участие в росте: 108.56%

Участие в снижении: 85.60%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ETFs and stocks-steady составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSQ

Calamos Strategic Total Return Fund

STK

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

CII

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

PCN

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

RTH

VanEck Vectors Retail ETF

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETFs and stocks-steady имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETFs and stocks-steady и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.34	1.86	+0.47
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.38	2.53	+0.85
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.86	2.53	+0.33
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.81	11.37	+0.44

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	67	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	85	2.50	3.22	1.40	5.01	18.33
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	81	2.52	3.34	1.43	3.33	12.71
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund	32	1.51	2.06	1.27	1.49	6.36
HLI Houlihan Lokey, Inc.	15	-0.78	-0.94	0.88	-0.59	-1.12
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	79	2.45	3.44	1.45	2.95	12.57
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.16	-0.05	0.99	-0.18	-0.35
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF	26	0.91	1.39	1.16	1.02	3.11
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	6	0.31	0.51	1.07	0.29	0.81
PH Parker-Hannifin Corporation	78	1.47	2.17	1.26	1.90	5.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ETFs and stocks-steady на 13 июн. 2026 г. составляет 2.34 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs and stocks-steady за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.72%	3.78%	3.72%	3.52%	5.74%	2.98%	3.02%	3.40%	4.44%	3.49%	4.08%	4.05%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.13%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	15.35%	16.65%	6.15%	6.28%	12.27%	4.98%	6.03%	5.79%	7.06%	6.07%	8.38%	8.49%
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund	6.72%	6.51%	6.95%	8.27%	9.17%	6.38%	7.03%	7.14%	9.35%	8.20%	9.64%	10.00%
HLI Houlihan Lokey, Inc.	1.81%	1.36%	1.30%	1.82%	2.32%	1.56%	1.90%	2.46%	2.74%	1.76%	2.12%	0.57%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	2.93%	3.25%	3.26%	2.98%	26.91%	2.90%	1.46%	4.66%	6.15%	2.52%	2.57%	1.75%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.25%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF	1.36%	1.36%	1.37%	0.86%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	11.55%	10.58%	10.06%	10.88%	12.66%	7.89%	7.83%	7.37%	9.60%	7.85%	11.98%	10.22%
PH Parker-Hannifin Corporation	0.82%	0.80%	1.00%	1.25%	1.73%	1.25%	1.29%	1.65%	1.97%	1.32%	1.80%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ETFs and stocks-steady показал максимальную просадку в 37.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-37.43%март 2020 г.	1mo 2d	5mo 8d	6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.91%дек. 2018 г.	3mo 8d	4mo 6d	7mo 14dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Медвежий рынок2022	-18.68%июнь 2022 г.	7mo 3d	8mo 2d	1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.14%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.01%янв. 2016 г.	1mo 19d	2mo 29d	4mo 18dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.75	1.51	1.44	1.37	1.37

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.37, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ETFs and stocks-steady с S&P 500 Index

Корреляция ETFs and stocks-steady с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MOAT: 0.87, а самая низкая у PCN: 0.34.

0.34

0.35

0.38

0.41

0.46

0.50

0.52

0.67

0.71

0.72

0.72

0.77

0.78

0.82

0.85

0.86

0.87

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ETFs and stocks-steady. Самая высокая корреляция с портфелем у RDVY: 0.90, а самая низкая у WMT: 0.39.

0.39

0.41

0.43

0.51

0.58

0.61

0.64

0.69

0.73

0.76

0.76

0.77

0.79

0.81

0.83

0.87

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	ABBV	PCN	WRB	SNEX	MAIN	HLI	STK	PH	HSCZ	CII	RTH	CSQ	AIRR	VCR	MOAT	RDVY
WMT	1.00	0.22	0.14	0.26	0.15	0.17	0.17	0.21	0.24	0.22	0.27	0.53	0.28	0.24	0.32	0.32	0.29
ABBV	0.22	1.00	0.14	0.27	0.23	0.22	0.22	0.22	0.27	0.27	0.29	0.35	0.28	0.26	0.26	0.40	0.34
PCN	0.14	0.14	1.00	0.18	0.19	0.28	0.22	0.32	0.28	0.31	0.37	0.29	0.37	0.31	0.33	0.34	0.33
WRB	0.26	0.27	0.18	1.00	0.32	0.33	0.33	0.19	0.39	0.31	0.33	0.35	0.32	0.43	0.30	0.43	0.50
SNEX	0.15	0.23	0.19	0.32	1.00	0.31	0.42	0.34	0.44	0.41	0.38	0.35	0.41	0.53	0.40	0.48	0.53
MAIN	0.17	0.22	0.28	0.33	0.31	1.00	0.35	0.39	0.41	0.41	0.42	0.40	0.46	0.47	0.47	0.49	0.52
HLI	0.17	0.22	0.22	0.33	0.42	0.35	1.00	0.37	0.47	0.42	0.41	0.44	0.45	0.52	0.49	0.53	0.56
STK	0.21	0.22	0.32	0.19	0.34	0.39	0.37	1.00	0.48	0.57	0.67	0.55	0.70	0.55	0.65	0.62	0.62
PH	0.24	0.27	0.28	0.39	0.44	0.41	0.47	0.48	1.00	0.55	0.54	0.53	0.56	0.73	0.59	0.67	0.74
HSCZ	0.22	0.27	0.31	0.31	0.41	0.41	0.42	0.57	0.55	1.00	0.62	0.58	0.63	0.62	0.65	0.67	0.69
CII	0.27	0.29	0.37	0.33	0.38	0.42	0.41	0.67	0.54	0.62	1.00	0.63	0.73	0.60	0.69	0.69	0.70
RTH	0.53	0.35	0.29	0.35	0.35	0.40	0.44	0.55	0.53	0.58	0.63	1.00	0.64	0.58	0.83	0.73	0.70
CSQ	0.28	0.28	0.37	0.32	0.41	0.46	0.45	0.70	0.56	0.63	0.73	0.64	1.00	0.62	0.73	0.72	0.71
AIRR	0.24	0.26	0.31	0.43	0.53	0.47	0.52	0.55	0.73	0.62	0.60	0.58	0.62	1.00	0.67	0.73	0.81
VCR	0.32	0.26	0.33	0.30	0.40	0.47	0.49	0.65	0.59	0.65	0.69	0.83	0.73	0.67	1.00	0.78	0.76
MOAT	0.32	0.40	0.34	0.43	0.48	0.49	0.53	0.62	0.67	0.67	0.69	0.73	0.72	0.73	0.78	1.00	0.85
RDVY	0.29	0.34	0.33	0.50	0.53	0.52	0.56	0.62	0.74	0.69	0.70	0.70	0.71	0.81	0.76	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 авг. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ETFs and stocks-steady

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ETFs and stocks-steady есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации