PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с WRB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 14.94%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции CII уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 14.94% против 17.92% соответственно.

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
39.37%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between CII and WRB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.37

The correlation between CII and WRB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

CII vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIIWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.24

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-0.18

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.29

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

-0.54

+13.25

CII vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и WRB

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-69.33%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-17.62%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-17.62%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-26.29%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-45.35%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-11.49%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-14.58%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

9.29%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и WRB

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.22%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.63%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

15.08%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

21.37%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

22.83%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

24.56%

-6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и WRB

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.35%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

CII and WRB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs WRB's -69.33%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор