PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с VCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 13.76%/yr for VCR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 17.92% против 13.76% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

VCR

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.17%
1 год
12.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.00%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.09%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between WRB and VCR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.43

The correlation between WRB and VCR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

WRB vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.60

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.97

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.72

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2.21

-2.75

WRB vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и VCR

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-61.54%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.59%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-27.36%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-39.20%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-39.20%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-4.64%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-9.39%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

5.05%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и VCR

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.17%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.48%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

18.62%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

24.03%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

22.43%

+2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и VCR

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and VCR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to VCR (6.17%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs VCR's -61.54%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор