Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции CSQ — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,695.

Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) показал доход в 9.63% с начала года и 26.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSQ составила 16.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CSQ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.0%.

Calamos Strategic Total Return Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 1.00, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2004.

• This fund captured 123.22% of S&P 500 Index gains and 116.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This fund generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.00 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия CSQ составляет 2.46%, что выше среднего уровня по рынку.

CSQ имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calamos Strategic Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Strategic Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calamos Strategic Total Return Fund показал максимальную просадку в 67.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 919 торговых сессий.

Текущая просадка Calamos Strategic Total Return Fund составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.