PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs 13.37%/yr for MOAT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности RTH и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTH имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции MOAT немного отстают с 13.37%.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between RTH and MOAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RTH and MOAT has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RTH и MOAT

Секторы
RTH
MOAT

Потребительский циклический сектор

56.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

27.6%
17.5%

Здравоохранение

13.5%
16.0%

Промышленность

2.5%
13.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
MOAT
17.5%

Здравоохранение

RTH
13.5%
MOAT
16.0%

Промышленность

RTH
2.5%
MOAT
13.5%

Сырьевые материалы

RTH

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

MOAT
2.4%

Энергетика

RTH

-

MOAT

-

Финансовые услуги

RTH

-

MOAT
6.7%

Недвижимость

RTH

-

MOAT
0.8%

Технологии

RTH

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

RTH

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

RTH vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.09

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.64

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

3.77

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RTH и MOAT

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-33.31%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-12.43%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-21.44%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-23.96%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-33.31%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.72%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.83%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.98%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и MOAT

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.83% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.87%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

13.86%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.18%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.68%

-1.14%

Сравнение комиссий RTH и MOAT

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и MOAT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and MOAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTH has higher volatility (3.83%) compared to MOAT (3.82%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, RTH leads with 13.87% vs 13.37% for MOAT. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 13.87% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.95% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор