PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с PCN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 7.31%/yr for PCN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for PCN.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 13.47% против 7.31% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

PCN

1 день
0.52%
1 месяц
0.45%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.06%
3 года*
8.59%
5 лет*
0.74%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.20%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Correlation

The correlation between MOAT and PCN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI

Доходность на риск

MOAT vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.31

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.51

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.29

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

0.81

+2.30

MOAT vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PCN равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и PCN

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и PCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-61.12%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.40%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-22.53%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-33.39%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-50.27%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.72%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.20%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.70%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и PCN

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.95%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.19%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

9.77%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.19%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.94%

-3.26%

Сравнение комиссий MOAT и PCN

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и PCN

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PCN в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.55%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and PCN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.13%) compared to PCN (2.95%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs PCN's -61.12%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и PCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор