PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с AIRR

Последнее обновление 17 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.81%/yr vs 22.02%/yr for AIRR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCR charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности VCR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.57%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.81% против 22.02% соответственно.

VCR

1 день
-0.25%
1 месяц
3.07%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-0.90%
1 год
11.96%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
13.81%

AIRR

1 день
-0.08%
1 месяц
1.96%
С начала года
32.57%
6 месяцев
30.33%
1 год
67.00%
3 года*
36.18%
5 лет*
26.59%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.85%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.57%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between VCR and AIRR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.67

The correlation between VCR and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

VCR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCRAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.58

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.29

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

5.15

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

18.82

-16.45

VCR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCR и AIRR

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-42.37%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-13.09%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-27.95%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-27.95%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-42.37%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.27%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.47%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.57%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и AIRR

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 5.95%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

8.87%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

20.57%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

26.16%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

25.46%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

26.35%

-3.91%

Сравнение комиссий VCR и AIRR

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и AIRR

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.72%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and AIRR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.87%) compared to VCR (5.95%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.02% vs 13.81% for VCR. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.02% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

VCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.13% for AIRR.

VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while AIRR is Building & Construction. VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор