Сравнение RTH с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
RTH и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 13.71% против 12.56% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и VCR
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
RTH vs. VCR — Ранг доходности на риск
RTH
VCR
Сравнение RTH c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.83 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.77 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.51 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RTH и VCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и VCR
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и VCR
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -61.54% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -15.59% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -39.20% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -39.20% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -12.14% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.43% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.78% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и VCR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.41% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 13.96% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 24.28% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.94% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.33% | -4.81% |