PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с MOAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. CII is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 10 years, CII returned 14.94%/yr vs 13.47%/yr for MOAT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CII charges 0.91%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности CII и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.47% соответственно.

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
39.37%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between CII and MOAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between CII and MOAT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

CII vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIIMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.91

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.39

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.02

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

3.11

+9.60

CII vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и MOAT

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-33.31%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.43%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-21.44%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-23.96%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-33.31%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-4.45%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.83%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.06%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и MOAT

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.13%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.90%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.93%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.20%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.68%

-0.14%

Сравнение комиссий CII и MOAT

CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и MOAT

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.35%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

CII and MOAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (5.22%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs MOAT's -33.31%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор