Сравнение HLI с WRB
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HLI returned 21.76%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 21.76% против 17.92% соответственно.
HLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 21.76%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам HLI и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.15% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between HLI and WRB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.33 |
The correlation between HLI and WRB shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$6.22
WRB:
$4.45
HLI:
22.19
WRB:
15.34
HLI:
6.86
WRB:
0.89
HLI:
3.61
WRB:
1.86
HLI:
$2.62B
WRB:
$14.71B
HLI:
$1.37B
WRB:
$2.91B
HLI:
$636.63M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. WRB — Ранг доходности на риск
HLI
WRB
Сравнение HLI c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLI | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.54 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLI и WRB
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -69.33% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.38% | -17.62% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.38% | -17.62% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -26.29% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -45.35% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -11.49% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -14.58% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 9.29% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и WRB
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.63% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 15.08% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 21.37% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 22.83% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 24.56% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и WRB
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.81% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и WRB
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and WRB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.26%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор