Сравнение STK с RDVY
STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both funds - STK is a Technology Equities fund actively managed by Aberdeen, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. STK is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 10 years, STK returned 23.66%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STK charges 1.26%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности STK и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 44.26%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции RDVY по среднегодовой доходности: 23.66% против 16.29% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 44.26%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 90.64%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 23.66%
RDVY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам STK и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 44.26% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 13.41% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
Correlation
The correlation between STK and RDVY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between STK and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STK vs. RDVY — Ранг доходности на риск
STK
RDVY
Сравнение STK c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STK | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 3.26 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 13.71 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STK и RDVY
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, примерно равная максимальной просадке RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STK | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -40.60% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -9.04% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -19.11% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -25.32% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -40.60% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | 0.00% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -4.99% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.15% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и RDVY
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STK | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 5.04% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 11.50% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 14.48% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 18.98% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 21.13% | +5.27% |
Сравнение комиссий STK и RDVY
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и RDVY
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности RDVY в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.89% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 5.23% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
STK and RDVY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (15.03%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs RDVY's -40.60%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STK и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор