Сравнение VCR с CSQ
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) are both funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. VCR is passively managed, while CSQ is actively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.76%/yr vs 16.38%/yr for CSQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCR charges 0.10%/yr vs 2.46%/yr for CSQ.
Доходность
Сравнение доходности VCR и CSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 13.76% против 16.38% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
CSQ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам VCR и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 8.10% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Correlation
The correlation between VCR and CSQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г. | 0.67 |
The correlation between VCR and CSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. CSQ — Ранг доходности на риск
VCR
CSQ
Сравнение VCR c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCR | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.49 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 6.36 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCR и CSQ
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и CSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -67.17% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.25% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -24.18% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -33.09% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -48.21% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -2.35% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.33% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.58% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и CSQ
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.74% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.45% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 15.06% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.06% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 23.02% | -0.59% |
Сравнение комиссий VCR и CSQ
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и CSQ
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CSQ в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.72% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
VCR and CSQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (6.17%) compared to CSQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs CSQ's -67.17%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCR и CSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор