PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с CSQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 16.38%/yr for CSQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции CSQ по среднегодовой доходности: 17.92% против 16.38% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

CSQ

1 день
1.27%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.17%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.41%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		8.10%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Correlation

The correlation between WRB and CSQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г.

0.37

The correlation between WRB and CSQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VUGCSQ с VIG

Доходность на риск

WRB vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBCSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.51

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.06

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.49

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

6.36

-6.90

WRB vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CSQ равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и CSQ

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и CSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-67.17%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.25%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-24.18%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-33.09%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-48.21%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-2.35%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-9.33%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.58%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и CSQ

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.74%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.45%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

15.06%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

20.06%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

23.02%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и CSQ

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CSQ в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.72%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and CSQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to CSQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs CSQ's -67.17%.

CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и CSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор