Сравнение HLI с PH
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. HLI operates in Capital Markets (Financial Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HLI returned 21.76%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции HLI уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 21.76% против 25.12% соответственно.
HLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 21.76%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 39.33%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам HLI и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.15% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between HLI and PH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between HLI and PH shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.39B
PH:
$115.65B
HLI:
$6.22
PH:
$27.11
HLI:
22.19
PH:
33.33
HLI:
6.86
PH:
1.41
HLI:
3.61
PH:
5.53
HLI:
4.01
PH:
7.43
HLI:
$2.62B
PH:
$20.99B
HLI:
$1.37B
PH:
$7.81B
HLI:
$636.63M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. PH — Ранг доходности на риск
HLI
PH
Сравнение HLI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLI | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.90 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.64 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLI и PH
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -66.92% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.38% | -19.34% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.38% | -26.79% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -28.64% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -54.68% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -11.49% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -15.33% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 6.52% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и PH
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.58% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 18.96% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 25.10% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 28.68% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 31.70% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и PH
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.81% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и PH
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and PH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.26%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор