PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с PCN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VCR returned 13.76%/yr vs 7.31%/yr for PCN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VCR charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for PCN.

Доходность

Сравнение доходности VCR и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 13.76% против 7.31% соответственно.

VCR

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.17%
1 год
12.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.00%
10 лет*
13.76%

PCN

1 день
0.52%
1 месяц
0.45%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.06%
3 года*
8.59%
5 лет*
0.74%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.09%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.20%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Correlation

The correlation between VCR and PCN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI

Доходность на риск

VCR vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCRPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.31

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.51

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.29

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

0.81

+1.40

VCR vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа PCN равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCR и PCN

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и PCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-61.12%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-10.40%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-22.53%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-33.39%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-50.27%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.72%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.20%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.70%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и PCN

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.95%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

7.19%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

9.77%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

16.19%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.94%

+0.49%

Сравнение комиссий VCR и PCN

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и PCN

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PCN в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.55%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and PCN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (6.17%) compared to PCN (2.95%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs PCN's -61.12%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и PCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор