PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.47% против 22.05% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between MOAT and AIRR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.72

The correlation between MOAT and AIRR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и AIRR

Секторы
MOAT
AIRR

Технологии

33.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Здравоохранение

15.9%

-

Промышленность

13.8%
92.4%

Финансовые услуги

9.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
33.8%
AIRR
0.7%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
AIRR

-

Здравоохранение

MOAT
15.9%
AIRR

-

Промышленность

MOAT
13.8%
AIRR
92.4%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
AIRR
6.9%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
AIRR

-

Недвижимость

MOAT
0.8%
AIRR

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

AIRR

-

Энергетика

MOAT

-

AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

MOAT

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

MOAT vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.50

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.22

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

5.01

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

18.33

-15.22

MOAT vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и AIRR

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-42.37%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.09%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-27.95%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-27.95%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-42.37%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.89%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.48%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и AIRR

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

9.32%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

20.81%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

26.19%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

25.45%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

26.36%

-7.68%

Сравнение комиссий MOAT и AIRR

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и AIRR

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and AIRR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 13.47% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.13% for AIRR.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор