Сравнение ABBV с PH
ABBV (AbbVie Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 18.63% против 24.75% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам ABBV и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ABBV and PH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between ABBV and PH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
PH:
$113.04B
ABBV:
$2.05
PH:
$27.11
ABBV:
108.68
PH:
32.58
ABBV:
6.30
PH:
5.40
ABBV:
14.39
PH:
7.26
ABBV:
$62.82B
PH:
$20.99B
ABBV:
$46.15B
PH:
$7.81B
ABBV:
$17.96B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. PH — Ранг доходности на риск
ABBV
PH
Сравнение ABBV c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.17 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и PH
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -66.92% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -19.34% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -26.79% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -28.64% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -54.68% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -13.48% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -15.33% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 6.34% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и PH
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.59% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 18.60% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 24.62% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 28.61% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 31.69% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и PH
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и PH
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and PH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.39%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор