PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с CII

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. MOAT is passively managed, while CII is actively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 14.94%/yr for CII. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 13.47% против 14.94% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
39.37%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between MOAT and CII is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MOAT and CII has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

MOAT vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.52

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.34

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.33

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

12.71

-9.60

MOAT vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и CII

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-56.43%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.67%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-21.05%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-22.32%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-40.56%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.33%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.17%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.05%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и CII

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.22%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.09%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.40%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.16%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.54%

+0.14%

Сравнение комиссий MOAT и CII

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и CII

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CII в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.35%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and CII have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (5.22%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор