Сравнение HLI с AIRR
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Over the past 10 years, HLI returned 21.62%/yr vs 21.45%/yr for AIRR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLI и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLI имеют среднегодовую доходность 21.62%, а акции AIRR немного отстают с 21.45%.
HLI
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -21.83%
- 1 год
- -19.17%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 21.62%
AIRR
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам HLI и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -19.37% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 30.23% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between HLI and AIRR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between HLI and AIRR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. AIRR — Ранг доходности на риск
HLI
AIRR
Сравнение HLI c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.90 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 18.09 | -19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.51 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и AIRR
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -42.37% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -13.09% | -20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.13% | -27.95% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -27.95% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -42.37% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -3.01% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -7.42% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 3.54% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и AIRR
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.40% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 20.11% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 25.53% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 25.33% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 26.30% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и AIRR
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AIRR в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.80% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
HLI and AIRR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.30%) compared to AIRR (7.40%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs AIRR's -42.37%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор