Сравнение STK с SNEX
STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) is Technology Equities fund actively managed by Aberdeen, while SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, STK returned 23.66%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STK и SNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 44.26%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям SNEX по среднегодовой доходности: 23.66% против 32.52% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 44.26%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 90.64%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 23.66%
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
Сравнение доходности по годам STK и SNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 44.26% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
Correlation
The correlation between STK and SNEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STK vs. SNEX — Ранг доходности на риск
STK
SNEX
Сравнение STK c SNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STK | SNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 6.26 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 16.05 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STK и SNEX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и SNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STK | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -97.89% | +56.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -20.91% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -20.91% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -24.07% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -48.65% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | 0.00% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -42.89% | +35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 8.15% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и SNEX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с StoneX Group Inc. (SNEX) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STK | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 12.49% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 30.78% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 42.37% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 35.13% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 36.47% | -10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и SNEX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 5.23% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
STK and SNEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (15.03%) compared to SNEX (12.49%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs SNEX's -97.89%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STK и SNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор