PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSQ с AIRR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. CSQ is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 10 years, CSQ returned 16.38%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSQ charges 2.46%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности CSQ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции CSQ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 16.38% против 22.05% соответственно.

CSQ

1 день
1.27%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.17%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.41%
10 лет*
16.38%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSQ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		8.10%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between CSQ and AIRR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.61

The correlation between CSQ and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VUGCSQ с VIG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

CSQ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSQAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.50

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.22

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.01

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

18.33

-11.97

CSQ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSQ и AIRR

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSQAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-42.37%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.09%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-27.95%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-27.95%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-42.37%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.89%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.48%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и AIRR

Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 5.74%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSQAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

9.32%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

20.81%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

26.19%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

25.45%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

26.36%

-3.34%

Сравнение комиссий CSQ и AIRR

CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и AIRR

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.72%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%

Часто задаваемые вопросы

CSQ and AIRR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to CSQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор