Сравнение HLI с ABBV
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. HLI operates in Capital Markets (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HLI returned 21.76%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 21.76% против 19.10% соответственно.
HLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 21.76%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам HLI и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.15% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between HLI and ABBV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.39B
ABBV:
$403.99B
HLI:
$6.22
ABBV:
$2.05
HLI:
22.19
ABBV:
110.96
HLI:
3.61
ABBV:
6.43
HLI:
4.01
ABBV:
14.69
HLI:
$2.62B
ABBV:
$62.82B
HLI:
$1.37B
ABBV:
$46.15B
HLI:
$636.63M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. ABBV — Ранг доходности на риск
HLI
ABBV
Сравнение HLI c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLI | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.29 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.88 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLI и ABBV
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -45.09% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.38% | -17.32% | -17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.38% | -20.74% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -21.92% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -45.09% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -4.60% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -10.71% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 7.75% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и ABBV
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 6.10% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 17.85% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 24.31% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 22.89% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 25.73% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и ABBV
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.81% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и ABBV
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and ABBV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.26%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор