PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 14.35%/yr vs 12.35%/yr for HSCZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности RTH и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции HSCZ по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.35% соответственно.

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between RTH and HSCZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.58

The correlation between RTH and HSCZ shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и HSCZ

Секторы
RTH
HSCZ

Потребительский циклический сектор

57.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

26.8%
3.9%

Здравоохранение

13.4%
4.8%

Промышленность

2.6%
24.4%

Сырьевые материалы

-

10.8%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

13.3%

Недвижимость

-

9.5%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
HSCZ
10.8%

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
HSCZ
3.9%

Здравоохранение

RTH
13.4%
HSCZ
4.8%

Промышленность

RTH
2.6%
HSCZ
24.4%

Сырьевые материалы

RTH

-

HSCZ
10.8%

Коммуникационные услуги

RTH

-

HSCZ
3.1%

Энергетика

RTH

-

HSCZ
3.8%

Финансовые услуги

RTH

-

HSCZ
13.3%

Недвижимость

RTH

-

HSCZ
9.5%

Технологии

RTH

-

HSCZ
10.8%

Коммунальные услуги

RTH

-

HSCZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

RTH vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.45

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.44

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.95

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.57

-7.58

RTH vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и HSCZ

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-34.89%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.61%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-12.81%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-20.11%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-34.89%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.60%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.64%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и HSCZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.85%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.08%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.68%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.60%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.52%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.68%

+1.86%

Сравнение комиссий RTH и HSCZ

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и HSCZ

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and HSCZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to RTH (3.85%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, RTH leads with 14.35% vs 12.35% for HSCZ. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 14.35% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.93% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор