Сравнение SNEX с CII
SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, SNEX returned 32.52%/yr vs 14.94%/yr for CII. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 106.07%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции CII по среднегодовой доходности: 32.52% против 14.94% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
CII
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам SNEX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 7.72% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Correlation
The correlation between SNEX and CII is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.33 |
The correlation between SNEX and CII shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. CII — Ранг доходности на риск
SNEX
CII
Сравнение SNEX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 3.33 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 12.71 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNEX и CII
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -56.43% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.67% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -21.05% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -22.32% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -40.56% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.33% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -6.17% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 3.05% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и CII
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 5.22% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 12.09% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.37% | 15.40% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 17.16% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 18.54% | +17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и CII
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.35% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNEX and CII have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs CII's -56.43%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор