- ISIN
- US92204A1088
- CUSIP
- 92204A108
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции VCR — $390. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) показал доход в -0.77% с начала года и 9.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCR составила 13.46%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Consumer Discretionary ETF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 13.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -3.74% | -6.39% | 9.62% | 2.06% | -2.89% | -0.77% | ||||||
| 2025 | 4.03% | -8.15% | -9.03% | 0.02% | 9.29% | 2.02% | 2.00% | 4.41% | 2.85% | -0.20% | -1.18% | 1.01% | 5.77% |
| 2024 | -4.04% | 8.04% | 0.83% | -5.30% | 1.20% | 2.79% | 3.17% | -0.52% | 6.48% | -2.17% | 12.93% | -0.05% | 24.27% |
| 2023 | 15.48% | -2.19% | 2.39% | -0.75% | 1.04% | 12.04% | 3.40% | -2.01% | -5.86% | -5.20% | 11.43% | 7.23% | 40.38% |
| 2022 | -9.75% | -3.59% | 3.14% | -11.49% | -5.14% | -11.07% | 18.14% | -4.22% | -8.45% | 2.39% | 2.41% | -10.89% | -35.15% |
| 2021 | 2.95% | 0.08% | 4.22% | 6.32% | -2.86% | 3.07% | 0.34% | 1.86% | -2.94% | 9.30% | 0.82% | -0.08% | 24.86% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Consumer Discretionary ETF has an annualized alpha of 2.09%, beta of 1.05, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This ETF captured 121.54% of S&P 500 Index gains and 111.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 121.54%
- Участие в снижении
- 111.00%
Комиссия
Комиссия VCR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCR имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.93 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 13.52 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Consumer Discretionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.91 | $2.79 | $2.55 | $2.14 | $2.71 | $4.71 | $2.23 | $2.06 | $1.88 | $2.05 | $1.62 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Discretionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Consumer Discretionary ETF показал максимальную просадку в 61.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Consumer Discretionary ETF составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.54%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.20%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -37.68%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.36%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 5mo 10d | 9mo 1dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.61%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 3mo 23d | 7mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -56.78% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.10% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -18.90% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -25.43% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -33.92% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.74% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.72% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.97% | +3.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCR
Добавьте Vanguard Consumer Discretionary ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCR