PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92204A1088
CUSIP92204A108
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияConsumer Discretionary Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VCR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Discretionary ETF

Популярные сравнения: VCR с VDC, VCR с FDIS, VCR с VGT, VCR с VUG, VCR с LIT, VCR с ICLN, VCR с VITAX, VCR с XRT, VCR с VONG, VCR с TAN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Consumer Discretionary ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.47%
7.53%
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Consumer Discretionary ETF показал доход в 5.91% с начала года и 12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Consumer Discretionary ETF составила 12.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.91%16.44%
1 месяц7.71%3.92%
6 месяцев3.47%7.53%
1 год12.71%24.48%
5 лет (среднегодовая)13.04%13.10%
10 лет (среднегодовая)12.68%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.04%8.04%0.83%-5.30%1.20%2.79%3.17%-0.52%5.91%
202315.48%-2.19%2.39%-0.75%1.04%12.04%3.40%-2.01%-5.86%-5.20%11.43%7.23%40.38%
2022-9.75%-3.59%3.14%-11.49%-5.14%-11.07%18.14%-4.22%-8.45%2.39%2.41%-10.89%-35.15%
20212.95%0.08%4.22%6.32%-2.86%3.07%0.34%1.86%-2.94%9.30%0.82%-0.08%24.86%
20201.20%-7.58%-17.80%21.93%7.28%5.49%9.21%12.95%-3.33%-2.34%14.12%5.24%48.36%
201910.09%1.50%2.77%5.10%-7.90%7.76%1.16%-1.74%1.34%0.71%1.86%2.96%27.45%
20188.35%-3.69%-2.31%1.93%2.20%3.00%1.46%5.11%0.06%-10.23%2.33%-8.88%-2.31%
20173.77%1.76%2.22%2.46%0.73%-0.36%1.53%-1.68%1.52%1.64%5.00%2.30%22.82%
2016-5.81%0.99%6.83%-0.10%-0.16%-1.10%4.83%-1.13%-0.16%-2.44%5.26%0.19%6.71%
2015-3.10%8.24%-0.09%-0.49%1.44%0.48%3.94%-6.37%-1.58%7.76%-0.46%-2.67%6.26%
2014-5.73%6.58%-2.54%-1.70%2.38%2.54%-1.91%4.36%-2.92%2.54%5.61%0.74%9.54%
20136.05%0.68%4.72%3.06%3.42%0.80%5.37%-2.68%5.74%4.20%3.50%2.27%43.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VCR среди ETFs на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 2525
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.89

Коэффициент Шарпа

Vanguard Consumer Discretionary ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.63
1.86
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Consumer Discretionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.61$2.55$2.14$2.71$4.71$2.23$2.06$1.88$2.05$1.62$1.43$0.91

Дивидендный доход

0.81%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Discretionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$1.31
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.59$2.55
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.66$2.14
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.66$2.71
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$3.79$0.00$0.00$0.00$4.71
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.75$2.23
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$2.06
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$1.88
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.71$2.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.47$1.62
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2013$0.91$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.47%
-2.00%
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Consumer Discretionary ETF показал максимальную просадку в 61.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Consumer Discretionary ETF составляет 7.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.54%5 июн. 2007 г.37220 нояб. 2008 г.5567 февр. 2011 г.928
-39.2%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-37.68%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.75
-22.61%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.154
-20.49%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Consumer Discretionary ETF составляет 6.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.56%
4.58%
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)