Сравнение ABBV с HLI
ABBV (AbbVie Inc.) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HLI operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 21.76%/yr for HLI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 19.10% против 21.76% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
HLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение доходности по годам ABBV и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.15% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between ABBV and HLI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
HLI:
$9.39B
ABBV:
$2.05
HLI:
$6.22
ABBV:
110.96
HLI:
22.19
ABBV:
6.43
HLI:
3.61
ABBV:
14.69
HLI:
4.01
ABBV:
$62.82B
HLI:
$2.62B
ABBV:
$46.15B
HLI:
$1.37B
ABBV:
$17.96B
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. HLI — Ранг доходности на риск
ABBV
HLI
Сравнение ABBV c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.59 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.12 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и HLI
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -36.57% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -34.38% | +17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.38% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -36.57% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -36.57% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -33.28% | +28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -9.59% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 18.07% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и HLI
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Houlihan Lokey, Inc. (HLI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.26% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 19.38% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 26.11% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 27.97% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.89% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и HLI
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности HLI в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.81% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и HLI
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and HLI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.26%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs HLI's -36.57%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор