Сравнение MOAT с VCR
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 13.76%/yr for VCR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции VCR немного впереди с 13.76%.
MOAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.47%
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам MOAT и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.66% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between MOAT and VCR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between MOAT and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOAT vs. VCR — Ранг доходности на риск
MOAT
VCR
Сравнение MOAT c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOAT | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.21 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOAT и VCR
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOAT | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -61.54% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -15.59% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -27.36% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | -39.20% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -39.20% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.64% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -9.39% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.05% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и VCR
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOAT | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.17% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 13.48% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 18.62% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 24.03% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.43% | -3.75% |
Сравнение комиссий MOAT и VCR
MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и VCR
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
MOAT and VCR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (6.17%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs VCR's -61.54%.
On 10-year performance, VCR leads with 13.76% vs 13.47% for MOAT. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.76% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.73% for VCR.
MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.10% for VCR.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOAT и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор