PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с CSQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) are both funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. RDVY is passively managed, while CSQ is actively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 16.38%/yr for CSQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 2.46%/yr for CSQ.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции CSQ немного впереди с 16.38%.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

CSQ

1 день
1.27%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.17%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.41%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		8.10%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Correlation

The correlation between RDVY and CSQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.70

The correlation between RDVY and CSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VUGCSQ с VIG

Доходность на риск

RDVY vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYCSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.51

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.06

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.49

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

6.36

+7.35

RDVY vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CSQ равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и CSQ

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и CSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-67.17%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-15.25%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-24.18%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-33.09%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-48.21%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.33%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.58%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и CSQ

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.74%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.45%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.06%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

20.06%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

23.02%

-1.89%

Сравнение комиссий RDVY и CSQ

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и CSQ

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CSQ в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.72%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and CSQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQ has higher volatility (5.74%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs CSQ's -67.17%.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и CSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор