PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STK с WRB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) is Technology Equities fund actively managed by Aberdeen, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, STK returned 23.66%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STK и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 44.26%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 23.66% против 17.92% соответственно.

STK

1 день
2.32%
1 месяц
4.91%
С начала года
44.26%
6 месяцев
47.42%
1 год
90.64%
3 года*
30.83%
5 лет*
19.37%
10 лет*
23.66%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STK и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		44.26%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between STK and WRB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г.

0.24

The correlation between STK and WRB shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с STK:
STK с SPYSTK с ADXSTK с BSTSTK с GGNSTK с QQQSTK с CEFSTK с AVALX
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

STK vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STKWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
-0.24

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-0.18

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.98

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

-0.29

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

-0.54

+25.37

STK vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STK и WRB

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STKWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-69.33%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-17.62%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-17.62%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-26.29%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-45.35%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-11.49%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-14.58%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

9.29%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и WRB

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STKWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

7.63%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

15.08%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

21.37%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

22.83%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

24.56%

+1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и WRB

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		5.23%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

STK and WRB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (15.03%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs WRB's -69.33%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STK и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор