PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLI с CSQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HLI (Houlihan Lokey, Inc.) is a stock, while CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, HLI returned 21.76%/yr vs 16.38%/yr for CSQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLI и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции CSQ по среднегодовой доходности: 21.76% против 16.38% соответственно.

HLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-22.50%
1 год
-18.32%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.63%
10 лет*
21.76%

CSQ

1 день
1.27%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.17%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.41%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLI и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-20.15%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		8.10%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Correlation

The correlation between HLI and CSQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г.

0.45

The correlation between HLI and CSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с BAHHLI с JEFHLI с AVGO
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VUGCSQ с VIG

Доходность на риск

HLI vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLICSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.51

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.06

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.49

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

6.36

-7.48

HLI vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CSQ равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLI и CSQ

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и CSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLICSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-67.17%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.38%

-15.25%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.38%

-24.18%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-33.09%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-48.21%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.28%

-2.35%

-30.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.33%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

3.58%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и CSQ

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLICSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.74%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

12.45%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

15.06%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

20.06%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

23.02%

+3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и CSQ

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CSQ в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.72%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.81%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HLI and CSQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLI has higher volatility (8.26%) compared to CSQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs CSQ's -67.17%.

CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLI и CSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор