PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с ABBV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while ABBV (AbbVie Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 13.47% против 19.10% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.24%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
ABBV
AbbVie Inc.		1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between MOAT and ABBV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.40

Over the past year, the correlation between MOAT and ABBV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN

Доходность на риск

MOAT vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.92

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.42

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

2.88

+0.23

MOAT vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и ABBV

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и ABBV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-45.09%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.32%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-20.74%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-21.92%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-45.09%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.60%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.71%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

7.75%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и ABBV

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.10%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

17.85%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

24.31%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

22.89%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

25.73%

-7.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и ABBV

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ABBV в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and ABBV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (6.10%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор